Оптимальное ведение статистики в файле MetodN3
          Здравствуйте.  Это вариант-образец одной полностью заполненной оптимизационной эвристики.
          В зеленых рамках зигзаги сверху в низ EUR  CHF  GBP, заполняются только выделением цветом совпавших синим и несовпавших красным, по три строчки в день с 10 Мск до 12 Мск в удобное время с помощью Верстачка или визуально в окне котировок F2 , графики 30 Минут. Далее, после зигзагов, ежедневные строчки аналитики, начинающиеся с основной статистической. Создаются по одной строке в день, содержат: дату, котировки фунта, прогнозы таблицы, рекомендации из таблицы точек входов, состояние недельного прогноза, повторность прогнозов после неточных, подчиненность дня, три пары зигзагов в цифрах - взятые с заполнений цветом, котировки gbp eur chf в 10:00 gmt+3, итоговый тройной прогноз зигзагов. В статистической строке, начинающейся с "Итого: 000": номер недели до Нового года, недельные прогнозы таблицы, характер трендов в буквах и пипсовые прогнозы таблицы gbp eur = chf jpy. Очередной прогноз таблицы получаем по характеру трендов с 1:30 Мск, например фунт -16 в пятницу последний виден в таблице первая строка нвв=16 ,  для торговли по числовым сигналам к тем которые меньше 45 прибавляется число среднего превышения 36 gbp eur и 28 chf jpy пипсов.
           При подготовке к заполнению новой эвристики перед понедельником, заполненная копируется ниже - может потребоваться для оптимизации алгоритмов торговли, а данные недельных зигзаговых прогнозов в пурпурной рамке получаются удалением всего из ежедневных строк кроме цифровых зигзагов с тройными итоговыми - 'по основным' половине зигзагов, а повыше три строки получаем подсчетом зигзагов выделенных цветом, например, фунт самая нижняя строка, в первых двух SS BS красные кроме последних buy и во вторых все синие кроме последних buy, визуально очень быстро два красных и 8 синих  = 10х  , затем наоборот sell сделки в первых двух синие, во вторых красные, а черные по 0.5 равные, =  х10.5 , получаем сигнал дня 10х10.5 слабый н, а до него были такие же сигналы пнд втр срд чтв.  После пяти таких сигналов записывается соотношение и количественный сигнал в целом, по которому ставится буквенный прогноз. В четвертой строке они складываются, один противоречивый, если есть, уточняется, кстати, недельные 12-той недели до конца года не только без противоречий ярковыраженные, но и сигнал разворота рынка после 4 месяцев тенденции НН=В, все были точны, только фунт меньше франка и евро +21 +130 = -108 ps  ВВ=Н. Недельные по основным важней, когда все неопределенные 155х155 или с противоречием НВ=Н.
           Мы детально разобрали одну заполненную эвристику, которая создается всю неделю по 10 - 25 минут в день.  Теперь оценим значение 30-ти таких заполненных эвристик, с низу в верх, увенчивающихся к примеру отчетом >100% за 7 дней.
                   Справа я добавил в низу условную группу велосипедистов гонщиков, которых обычно показывают сверху, чтобы получилась аналогия отрыва лидирующего велогонщика. Такой отрыв похож на разгон депозита, он даже лучше прибыли, потому что благодаря ему обеспечивается очень качественная торговля  21х1 прибыльных сделок. А также, когда агенты брокеров узнают, что я развиваю очередной депозит для заявок на снятие прибыли и "атакуют мои информационные входы", между нами тоже уже есть защитная стена из 30-ти заполненных эвристик. Понимаете, если я перестану это делать, то первый брокер сможет догнать меня и навредить только через 30 недель, но по законам и принципам линейного программирования не следует останавливаться.
                   А вы заполните эвристику этой недели, затем следующей и т.д. Это важно и для прибыли, потому что без такого задела, мы можем рассчитывать только на пропускную способность алгоритма торговли с гораздо большим количеством убыточных сделок.
                   В следующем письме рассмотрим два аспекта стратегии:  получение котировок с лондонской биржи для прогнозов таблицы и заполнение зигзагов с помощью технического робота Верстачок.
                   С уважением.
 
 
 
    ОАО'Русдипбанк' в процессе учреждения - Форум.
 
 
 
Обучение - сегодняшний пример 23.10.14, инструкции для сделок.
              Включаем утром компьютер. Запускаем VPS, а там на рабочем столе всего три ярлыка:   первый МТ4 для сделок,  второй для Верстачка,  и файл МетодN3.rft для статистики. А в папке Program Files следует создать для катологов МТ4 и других моих файлов папку Rusdipbank или свое название, связанное с чем-то, над чем потрудились.
              На рабочем столе, выделяем терминал II правой кнопкой мыши и открываем "Свойства" ярлыка, а там "Найти объект", там переходим на один уровень вверх и входим в папку Kotirovky, которую можно скачать по этой ссылке.
                   Смотрим настройки утилиты импорта котировок с Лондонской биржи.
              Затем переключаем на вкладку "Передача данных" и жмем прямоугольную кнопку, ждем пока она снова станет активной, и приступаем к просмотру котировок в текстовых файлах.   Вот фунт 22 числа начались торги с 115 закрылись по 048 - это н. 
               Открываем файл статистики и делаем первые записи, сразу после этого доступны прогнозы таблицы, смотрите они подчеркнуты фунт +42,  йена +1, франк  +36, евро +54.
                  Производим остальные записи.
              Вот как они записаны в буквах  вВ=вв, для них взяты рекомендации точек входов в строке с  "в=вв", далее открываем кавычки и ставим текущее состояние недельного прогноза, открытие понедельника 102 больше вчерашнего закрытия 048, значит нед низ,  фунт с евро и вчера были вв= неточными, пишем после неточных, далее подчиненность чтв подчинен втр, который был н 161=>116,  кавычки закрываем и впервые открываем терминал МТ4 для Верстачка.
              Вчерашнюю дату на один день переносим, жмем Старт, а в отчете сортируем  По-объему, где точка пурпурная.
            Выделяем по сделкам зигзаги в текстовом файле,  актуальная пара верх после низ и возможная противоположность низ после низ, только они и записываются далее в строке аналитики.
                Далее, в Свойствах меняем после Сброса на EUR,  и инструмент на EURUSD.  Жмем старт, заполняем зигзаги евро, затем меняем на франк и заполняем его.
               
                Теперь можно открыть прикрепленный к письму файл, в котором все заполнено.  Получился прогноз  )вв=н  с слабым соотношением  3.5х2.5  ,  он совпадает с вечерними прогнозами   вв=в   по которым можно было ещё в 1.30 Мск подключить роботы BUY BUY  SELL, но посколько этого не было сделано, то в открытом терминале для сделок подцепляем на графики такой скрипт ВВ=Н и он сразу проводит такие сделки.  Во вторых половинках портретов найдите 4-нн 14=>15 фунт и евро 4-нн 14=>16  красные - это периоды противоречивых BUY трендов, потому что обе тенденции sell.  Если позиции не закроются советниками до 16.00 и 17.00 Мск их можно закрыть, потому что потом возможно продолжение sell тенденции.  Но лучше во всем полагаться на советники, лично вам до успешной инициативы ещё недель 30 надо заполнять недельные эвристики.
                 Открывшимся позициям без приказов, следует добавить точные приказы, посмотрев их в тестере, а скрипт ВВ=Н следует заменить советниками, которые могли быть подключены ещё ночью. То есть даже терминал для сделок не требовалось бы трогать после получения прогнозов )вв=н.
                Когда приказы добавлены и советники подключены, VPS закрываем на компьютере.  Советники следует подключать до получения зигзаговых прогнозов по прогнозам таблицы, известным после 1.30 Мск (или раньше в 21-23, когда сильные были тренды и ситуация до 1.30 не изменится). Перед сном, либо до 10.00 утра, если есть такая возможность.
                Вот эти действия выполняются при желании за 10 минут, обычно в 12.00 Мск.
                Если вы нацелены на результат, то создав на VPS всё необходимое для выполнения этих действий, с вашего компьютера все накопленные файлы, касающиеся форекс-торговли, поудаляйте, либо заархивируйте, либо запишите на CD, то есть не пользуйтесь ими за компьютером.  VPS стоит 150 р\м или бесплатный во многих компаниях с торговым счетом от 200 у.е.,  лучше будет, если все эти программы будут занимать ресурсы процессора Mhz и памяти ОЗУ арендованного VPS, а в папке Program Files компьютера никаких форекс-программ нет.  Если вы нацелены на результат - это условие соблюсти не сложно. По моему мнению, Windows должен остаться на компьютере, а брокеры быть на VPS, разъеденить их надо, чтобы один на один было перетягивание каната, а не двое против одного.
                Шесть советников и скрипты ВВ=Н и НН=В тоже прикреплены к письму(в папке 'Вспомогательные_GMT+3' советники для fxstart четырехзнак 0.0000 без скриптов,  а первые с двумя скриптами для fxclub пятизнак 0.00000). Ваша задача привести в экспертах и скриптах размеры приказов в соответствие с условиями вашего терминала, заранее установить размер лотов.  VPS за 150 р\м.
                С уважением.
 
    ОАО'Русдипбанк' в процессе учреждения - Форум.
 
 
 
Re: Окна графиков в мт4
       Сегодняшний пример 24.10.14. Работа начата в 13.32, последняя запись )нн=в сделана в 13.46 , всего 14 минут, в строке статистики все записи сделаны ещё вчера. По прогнозам таблицы следовало оставлять терминал с роботами на VPS BUY BUY = SELL вв=нв. Всё подчеркнуто линиями, что я записал и где что смотрел. По основным зигзагам прогноз нн=в, но во вторых половинках отмечены два периода до 18.00 Мск сильных восходящих тенденций, прогнозы фунта и евро после неточных второй раз - более сильные, и в таблице они однозначные, например фунт четыре столбца по два прогноза sell buy sel buy, евро sell buy sell buy, франк sell buy buy buy , видите - это уверенные сигналы ВВ=Н, недельные ВВ=Н, откаты все прошли, когда йена была на уровне 108.30 9.10.14 фунт был 1.6186. До 18.00 мы смело можем оставлять позиции ВВ=Н, хотя основные пары зигзагов этому сильно противоречат 1х6_ 1.5х4_ 3х1_, такое впечатление что на месте цены останутся, ведь зигзаговые прогнозы могли быть такими и по вчерашним настроениям от buy тренда йены.
----- Original Message -----
From: Oleg
To: Aleksey Nikolaevich Saltunov
Sent: Friday, October 24, 2014 9:03 AM
Subject: Окна графиков в мт4

Доброе утро, Aleksey Nikolaevich Saltunov!
На текущий момент VPS- сервер, уже арендован.
Дальше занимаюсь настройкой терминалов мт4, следуя вашим подробнейшим инструкциям!
В связи с чем возникли вопросы:
1. Серверы мт4, я оптимизирую только под 6 валютных курсов?
2. В 6 окнах этих я скрываю график движения цены (его не видно у вас на скриншотах, там где я поставил знак вопроса)?
3. 3-и терминала,
что для торгов,
что для прогона тестера-прогнозов
и даже терминал с верстачком подключены к одному и тому же счёту компании ForexStart.org?
Жду вашего ответа, с уважением Олег!
ForexStart.org?
   
Иногда бывают открыты сразу шесть перекрытых позиций ВВ=Н и НН=В, только поэтому подготовлены две пары тройных графиков для всех шести роботов - это освоите с опытом.
Терминал для сделок может быть с счетом в любом ДЦ, например, форекс-клуб пятизнак 0.00000, а вот Верстачок не подключен к счету, он только в тестере стратегий, в который поступают котировки открытого счета fxstart.org.
У меня на VPS всего два терминала за 150 руб\м vps.zonefx.ru , причем второй без Верстачка, он с тестером требуется для просмотра точных приказов советников, если они не были подключены с вечера или утром до 10.00, а сделки открыты скриптами в более позднее время без приказов.
Всю аналитику я получаю за компьютером, а на VPS захожу только после последней записи в файле )нн=в или )вв=н, когда учтены все имеющиеся сигналы, обстоятельства и условия, записанные в эвристике, уже с конкретным решением о сделках. Пока у меня VPS медленный так будет, а вам советую все делать на VPS, чтобы после его закрытия, рынка форекс на вашем компьютере не было, чтобы он там в Интернете оставался с открытыми позициями.
С уважением.
 
 
 
       В понедельник мы будем закреплять пройденный материал алгоритма: получим и оценим недельные прогнозы, в воскресенье оставим подключеными роботы по прогнозам таблицы, утром посмотрим зигзаги верстачка.
       Мой опыт сегодня позволил оставить в 14:00 Мск позиции ВВ=Н, цены были 1.6038 1.2644 0.9541, а в 18.00 1.6081 1.2684 0.9506 "До 18.00 мы смело можем оставлять позиции ВВ=Н" итого gbp +43 eur +40 chf +35 ps. Под моим контролем, мы попробуем на его счете создать такой результат, которым не стыдно было бы прихвастнуть - а дальше обученный покупатель сможет торговать сам.
       Если вам подход показался простым, хотя обучение интересней чем в академии форекс-клуба, то это может быть по двум причинам: либо вы будущий брокер и совершенствуете на форексе за терминалом свои брокерские умения, таким вообще методы проведения прибыльных сделок не нужны, а во втором случае вы трейдер, который, изучая традиционные методы работы на форексе, лишь подготавливает себя к материальному, моральному и социальному краху в будущем, когда для ухода с рынка 'без денег' потребуется помощь психотерапевта. А мы с покупателями уйдем с рынка с деньгами, потому что я хороший патопсихолог и у нас твёрдая почва под ногами.
       Теперь вы сами убедились, что научные наработки - эта и любые другие открываются только тем, кто платит, потому что для тех кто не платит у меня, видимо, из экономии времени ничего не осталось. Стоимость стратегии смотрите в аукционе, спасение утопающих - дело рук самих утопающих, это вам не в универсаме ботинки купить зимние или сапоги.
 
 
 
Вечер воскресения. Стратегий, превращающих форекс в чемодан денег на тротуаре, я ещё не знаю.
              Добрый вечер.
              От своей стратегии я в восторге, потому что в 2005 году предполагалось найти решение вдвое хуже этого, а успехов достич с помощью психологической оптимизации условий работы, и то она не делает работу на форексе "чемоданом денег", стоящим на тротуаре в ожидании, пока к нему подойдут, возьмут и унесут домой.
              Но она делает главное - снимает неопределенности в двух вопросах, каким будет завтрашний день нн=в или вв=н и какой будет неделя вв=н или нн=в. В эвристику собирается только то, что относится к решению этой задачи. При таких прогнозах Вн=Вв на VPS сразу ставим советники НН=В, это должно делаться автоматически всегда до 9 утра Мск. Сделки НН=В чаще всего в 12 Мск проводятся, поэтому если зигзаги будут ВВ=Н, советники можно неспешно заменить ими без открытия и закрытия сделок НН=В.
             В кавычках без зигзагов все подтверждает НН=В, "нед низ" - это столбец недельного прогноза фунта так оценен, недельные таблицы-пурпурные можно записать понятней нв=В, большего нам таблица и алгоритм торговли фунтом сообщить не могут.
             Смотрим все недельные зигзаги 310, тенденции НН=В не заметно, только один фунт Н, возможно от каких-то случайных настроений, поэтому всегда следует смотреть недельные по основным 155 зигзагам, которые взаимодействуют с таблицей прогнозов. Не очень уверенные, но и 'в целом', и 'в соотношении' вв=н, причем франк Н можно считать сильным.
             Во вторых половинках портретов фунт завтра ночью buy до 5 Мск, с 9 до 15.30 buy, причем с 12.30 три часа сильный-подчеркнутый, евро днем слабый sell и только вечером может пойти вслед за фунтом. 
              Решающее значение имеет Верстачок, если завтра к 12 Мск будет )вв=н, то уже известно что и как будет, недельные зигзагов будут вв=н точно, и недельные таблицы поменяются  с нв=В на  вв=В и один к двум обычно уточняем  вв=н. А если )нн=в, то сильней будет тенденция НВ=В, которая сейчас заметна в недельных таблицы и недельных по всем 310 зигзагам. Поэтому завтрашние сделки следует по Верстачку провести без учёта "возможного разворота рынка ВВ=Н" или "старой тенденции НН=В".
              С уважением.
 
 
 
Работа на форексе становится скучной и однообразной по 15-20 минут в день, но по мере поступления на наши счета прибылей круг дел и забот закономерно возрастает. До Нового года это 10-ая неделя, далее 9-ая и т.д.